Odhad s fixnými efektmi

V štatistike je odhad fixných efektov (známy aj ako odhad v rámci) odhadom koeficientov pri analýze panelových údajov. Ak predpokladáme fixné efekty, zavádzame časovo nezávislé efekty pre každého jednotlivca.

Takéto modely pomáhajú pri kontrole nepozorovanej heterogenity, ak je táto heterogenita v čase konštantná: typicky etnický pôvod, rok a miesto narodenia sú heterogénne premenné, ktoré môže model s fixným efektom kontrolovať. Táto konštantná heterogenita je fixným efektom pre tohto jednotlivca. Túto konštantu možno z údajov odstrániť, napríklad tak, že pred odhadom modelu sa od každého pozorovania jednotlivca odpočítajú jeho stredné hodnoty.

Model náhodných efektov obsahuje dodatočný predpoklad, že jednotlivé efekty sú náhodne rozdelené. Nie je teda opakom modelu s fixnými efektmi, ale jeho špeciálnym prípadom. Ak predpoklad náhodných efektov platí, model náhodných efektov je efektívnejší ako model fixných efektov. Ak však tento dodatočný predpoklad neplatí (t. j. ak Hausmanov test zlyhá), model náhodných efektov nie je konzistentný.

kde je závislá premenná pozorovaná pre jednotlivca i v čase t, je vektor koeficientov, je vektor regresorov, je individuálny efekt a je chybový člen.

kde je demeanizovaný regresor a je demeanizovaná závislá premenná.

Doporučujeme:  Sherringtonov zákon vzájomnej inervácie